01
多因子监控与迭代
持续追踪价值、动量、质量、波动率等因子对超额收益的贡献；因子衰减时自动进入观察期并触发重新训练，而不是静默失效。
交付逻辑
您买到的是一个专业的量化团队服务
不是黑盒"自动赚钱"，而是把数据、模型、风控和人工确认连接成可追溯的闭环。
02
市场状态识别
识别牛市、熊市、震荡市与风格切换（大盘/小盘、价值/成长），自动匹配不同选股池、信号阈值和仓位规则。
03
参数自适应与确认
候选调整先经回测与模拟验证；涉及策略逻辑边界的改变，由客户确认后再上线，确保透明可控。
策略体系
覆盖主流股票量化策略类型
根据客户风险偏好和资金规模，定制匹配的策略组合。
多因子选股
从全市场中筛选具备超额收益特征的股票组合。
- 价值因子：PE、PB、股息率
- 动量因子：中期涨幅、相对强度
- 质量因子：ROE、现金流稳定性
- 情绪因子：北向资金、研报评级变化
趋势择时
基于均线、波动率与量价结构，动态调整仓位。
- 多级均线交叉确认趋势方向
- 波动率压缩/扩张识别变盘窗口
- 放量突破与缩量回调信号过滤
- 止损止盈动态跟踪
指数增强
在跟踪基准指数的基础上，用量化手段获取超额收益。
- 沪深300/中证500/中证1000增强
- 行业中性与风格暴露控制
- 打新收益增强
- 交易成本与冲击成本优化
交互演示
同一套系统如何面对市场变化
点击不同市场状态，查看因子、仓位和复盘动作如何联动。
近六周信号置信度
第 1 周第 6 周
执行：维持基准仓位；动量因子与量价因子一致时，信号进入下单队列。
系统本轮动作
客户报告：周度策略健康报告 + 月度迭代复盘报告。
风控体系
三层风控，保护每一分资金
从个股到组合到账户，风控贯穿交易全链路。
第一层
个股风控
单只股票最大持仓占比、行业集中度限制、ST/退市风险股自动剔除、个股止损止盈规则。
第二层
组合风控
最大回撤阈值、波动率约束、Beta暴露控制、行业与风格因子敞口限制、换手率控制。
第三层
账户风控
总仓位上限、单日最大亏损熔断、周度回撤预警、极端行情自动减仓、资金曲线监控。
客户可见交付物
每次迭代，都留下一份可核验的记录
- 策略版本与变更说明
- 因子贡献度与失效预警报告
- 回测、模拟与实盘表现对比
- 持仓明细与交易流水
- 风险敞口、回撤与熔断记录
- 月度绩效归因分析报告
服务承诺
持续运维与迭代机制
上线后持续跟踪策略表现。系统自动识别因子衰减和市场状态变化，输出候选优化方案；重大策略变更在回测与模拟验证后，由客户确认上线。定期输出策略健康报告与迭代复盘报告，确保每一笔调整都有据可查。
用一套可持续迭代的系统，服务你的投资逻辑
需求沟通 → 系统设计 → 回测验证 → 模拟运行 → 实盘运维与复盘